CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

李倩, 王利

Option pricing of underlying assets with jumps under a Cox-Ingersoll-Ross (CIR) interest rate environment

Qian LI, Li WANG

北京化工大学学报（自然科学版） . 2023, (6): 112 -118 . DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2023.06.014