基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型

基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型

周荣喜1;王迪1;展宇1;李小毛2

Portfolio optimization model based on fuzzy entropy and Yager’s entropy

ZHOU RongXi1;WANG Di1;ZHAN Yu1;LI XiaoMao2

. 2015, (5): 124 -128 .