基于DNS模型的我国公司债信用利差预测

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北京化工大学学报（自然科学版） ›› 2019, Vol. 46 ›› Issue (6) : 78-84. DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2019.06.012

基于DNS模型的我国公司债信用利差预测

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Forecasting credit spreads of Chinese corporate bonds with the dynamic Nelson-Siegel (DNS) model

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