市场摩擦条件下基于谱风险度量的投资组合优化模型

彭越;杨永愉*

北京化工大学学报（自然科学版） ›› 2012, Vol. 39 ›› Issue (6) : 117-123.

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管理与数理科学

市场摩擦条件下基于谱风险度量的投资组合优化模型

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A portfolio optimization model under the conditions of market friction based on spectral risk measure

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