CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

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北京化工大学学报（自然科学版） ›› 2023, Vol. 50 ›› Issue (6) : 112-118. DOI: 10.13543/j.bhxbzr.2023.06.014

CIR利率环境下标的资产带跳的期权定价

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Option pricing of underlying assets with jumps under a Cox-Ingersoll-Ross (CIR) interest rate environment

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